안녕하세요 jiniplus+입니다.
퀀트투자에 대해서 소개해드리겠습니다.
quantitative(계량적, 측정할 수 있는)와 analyst(분석가)의 합성어. 수학·통계에 기반해 투자모델을 만들거나 금융시장 변화를 예측하는 사람을 말한다. 이들은 컴퓨터 알고리즘을 설계해 투자에 활용한다. 컴퓨터 알고리즘에 기반한 퀀트 투자가 급증하는 가운데 헤지펀드들이 더 많은 소프트웨어 엔지니어를 고용하고 있다.
[네이버 지식백과] 퀀트 [quant] (한경 경제용어사전)
오로지 ‘숫자’에만 기반해 투자 결정을 내리는 방식이다. 저(低)주가수익비율(PER·주가/주당 순이익)과 저주가순자산비율(PBR·주가/주당 순자산),주가매출액비율(PSR·주가/주당 매출), 주가현금흐름비율(PCR·주가/주당 영업현금흐름) 등 숫자로된 모든 것이 퀀트의 분석 대상이다.
자본수익률(return on capital)과 이익수익률(earnings yield)이라는 두 가지 지표만을 가지고 20년간 836배의 수익을 거둔 조엘 그린블라트는
수학적, 통계적인 기법을 활용해 투자 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠다
미국 자산운용사 블랙록의 퀀트 투자 자회사인 SAE는 직장 평가 사이트인 ‘글라스도어’의 기업 평판 점수도 주가 전망에 활용한다.
계량적으로 분석하여 컴퓨터 알고리즘을 설계해 투자에 활용할 수 있습니다.
현재 무료로 운영 중인 사이트 입니다.
주식 종목 분석 중 시간 절략 과 종목 분석 그리고 해당 전략의 백테스트 까지 모두 진행할 수 있습니다.
올라떼 (Allatte)라는 사이트입니다.
한국뿐만 아니라 일본, 미국, 인도 등 다양한 국가에 주식도 분석할 수 있습니다.
투자 전략 스코어를 보시게 되면 피터 린치 성장 스코어, 벤저민 그레이머 가치 스코어 등을 반영하여 투자할 수 있습니다.
피터 린치 성장 스코어를 반영하여 해당 조건에 맞는 주식을 찾아줍니다.
가치 투자에 기본인 PER, PBR, PSR 등 해당 가치에 맞는 투자를 할 수 있습니다.
섹터마다 PER 과 PBR 의 중요도가 있을 수 있습니다. 만족하는 회사를 투자하기에 적합한 방법이될 수 있습니다.
한국 주식 중 에너지 관련 주식입니다.
- 조건 1 피터 린치 성장 스코어
- 조건 2 PER 상위 20%
- 조건 3 PBR 상위 20%
- 조건 4 ROE 상위 20%
의 조건으로 분석하여보겠습니다.
6개의 회사가 검색 되었으며 해당 조건으로 총 몇프로의 수익을 냈었는지도 알아보겠습니다.
해당 방식으로 분석 하였을 경우 누적 수익률은 -77%입니다.
조건을 검색하고 분석할 수 있으니 주식 투자하는데 훌륭한 방법이 될 수 있습니다.
감사합니다.
jiniplus+였습니다.